31.12.2016 | Positiver Wieder- | Negativer Wieder- | Kontraktvolumen |
|---|---|---|---|
in CHF 1'000 | beschaffungswert | beschaffungswert |
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Zinsinstrumente |
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Terminkontrakte |
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Swaps | 568 | 21'497 | 314'198 |
Futures |
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| 50'537 |
Optionen (OTC) |
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Optionen (exchange traded) |
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Total Zinsinstrumente 31.12.2016 | 568 | 21'497 | 364'735 |
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Devisen |
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Terminkontrakte | 3'516 | 8'674 | 480'617 |
Kombinierte Zins-/Währungsswaps | 39'188 | 25'237 | 4'516'904 |
Futures |
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Optionen (OTC) | 220 | 220 | 18'646 |
Optionen (exchange traded) |
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Total Devisen 31.12.2016 | 42'924 | 34'131 | 5'016'167 |
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Beteiligungstitel/Indizes |
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Terminkontrakte |
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Futures |
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| 4'384 |
Optionen (OTC) |
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Optionen (exchange traded) |
| 331 | 8'465 |
Total Beteiligungstitel/Indizes 31.12.2016 | 0 | 331 | 12'849 |
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Edelmetalle |
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Terminkontrakte |
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Swaps | 56 | 1'068 | 33'584 |
Optionen (OTC) | 151 | 151 | 10'044 |
Optionen (exchange traded) |
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Total Edelmetalle 31.12.2016 | 207 | 1'219 | 43'628 |
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Total derivative Finanzinstrumente 31.12.2016 | 43'699 | 57'178 | 5'437'379 |
Der Fair Value für derivative Finanzinstrumente ohne Marktwert wird mittels anerkannter Modelle ermittelt. Diese Bewertungsmodelle berücksichtigen die relevanten Parameter wie die Kontraktspezifikationen, den Marktkurs des Basiswertes, die Renditekurve und die Volatilität.
31.12.2015 | Positiver Wieder- | Negativer Wieder- | Kontraktvolumen |
|---|---|---|---|
in CHF 1'000 | beschaffungswert | beschaffungswert |
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Zinsinstrumente |
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Terminkontrakte |
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Swaps |
| 26'152 | 276'775 |
Futures |
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| 60'245 |
Optionen (OTC) |
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Optionen (exchange traded) |
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Total Zinsinstrumente 31.12.2015 | 0 | 26'152 | 337'020 |
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Devisen |
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Terminkontrakte | 6'603 | 8'898 | 885'008 |
Kombinierte Zins-/Währungsswaps | 28'365 | 16'224 | 3'621'898 |
Futures |
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Optionen (OTC) | 1'456 | 1'430 | 177'875 |
Optionen (exchange traded) |
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Total Devisen 31.12.2015 | 36'424 | 26'552 | 4'684'781 |
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Beteiligungstitel/Indizes |
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Terminkontrakte |
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Futures |
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| 2'918 |
Optionen (OTC) |
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Optionen (exchange traded) |
| 159 | 7'903 |
Total Beteiligungstitel/Indizes 31.12.2015 | 0 | 159 | 10'821 |
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Edelmetalle |
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Terminkontrakte |
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Swaps | 87 |
| 4'443 |
Optionen (OTC) | 372 | 372 | 31'838 |
Optionen (exchange traded) |
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Total Edelmetalle 31.12.2015 | 459 | 372 | 36'281 |
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Total derivative Finanzinstrumente 31.12.2015 | 36'883 | 53'235 | 5'068'903 |